Arrow IconВсе инвестиционные идеи

Kvadrat Black

Алго-стратегии торговли US акциями
Портфель стратегий
Низкий риск

График чистой прибыли с основания фонда

Прогноз дохода
20 % годовых
Мин. сумма
5,000 $
Заявки до
17 дек
Мин. срок
1 нед.
Комиссия на прибыль
20 %
За управление
2 %

Инвестировать в Kvadrat Black

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Kvadrat Black

История прибыли и убытков
Годовая прибыль с реинвестированием
Годовая прибыль
с реинвестированием
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2018
8,36%
2,60 
4,47 
0,26 
0,6 
−0,87
−0,51
−0,54
0,9
1,08
−0,13
0,32
. .
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2017
16,01%
0
0,76
2,85
0,39
−2,25
1,54
2,02
1,57
1,53
2,08
2,47
2,09
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2016
4,7%
−0,74
3,52
2,31
1,49
1,88
1,88
−0,05
0,11
−1,1
−1,4
−1,79
−1,79
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2015
35,83%
1,25
0,91
4,33
0,81
0,01
−1,63
5,01
10,86
0,93
6,54
3,57
−0,9
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2014
24,21%
−2,64
1,87
−0,28
−0,38
2,6
1,03
1,12
3,6
0,45
6,94
5,03
2,9
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2013
0,93%
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
0,0
−0,02
−0,02
4,18
−2,74
Принципы отбора стратегий для хедж-фонда
Алгоритмические стратегии

К управлению активами фонда допускаются только алгоритмические стратегии. Такие стратегии генерируют доход стабильнее «ручных», т. к. робот не подвержен влиянию чувств и эмоций. Таким образом, исключается самый главный риск — человеческий фактор.

Многоуровневая проверка

Прежде чем допустить новую стратегию к управлению активами инвесторов, мы проверяем ее на собственных счетах United Traders не менее 6 месяцев.

Контроль рисков

Даже после огромного комплекса работ по созданию стратегий и их отбору, мы помним, что есть риски, которых мы не учли. Поэтому за работой стратегий следит робот риск-менеджер, а также человек риск -менеджер. Вместе они способны отследить нештатные ситуации и своевременно остановить работу стратегий. Ни одна из стратегий не может нанести ущерб пулу более чем на 3%. Таким образом, риск потерь при вложении в хедж-фонд сопоставим с вероятностью банкротства Apple, Google, Газпрома или, к примеру, Сбербанка в течение одного часа. Риски технических сбоев, связанные с тем, что в управлении фондом задействованы роботы, во много раз ниже рисков в связи с человеческим фактором.

Преимущества инвестиций c United Traders
Собственные средства

Совет директоров и управляющие фонда инвестируют собственные средства в Kvadrat Black наряду с другими инвесторами. На лето 2015 года более 30% активов составляют деньги сотрудников фонда.

Работа нон-стоп

Деньги работают всегда — как в периоды роста фондового рынка, так и во время его снижения.

Справедливые комиссионные

Комиссия за успех взимается каждую неделю и только в случае роста стоимости вашего инвестиционного портфеля по правилу High-Water Mark. Для расчета HWM используются значения NAV(Net Asset Value).

Множество стратегий

Наличие большого количества стратегий в United Traders позволяет отобрать лучшие для хедж фонда. За счет этого хедж фонд Kvadrat Black обладает всеми преимуществами фондов.

Из истории Kvadrat Black

В период между 2013 и 2016 годом, стратегии фонда управляли хедж-фондом Kvadrat Black SPC.

KPMG — аудитор фонда
Trinity Fund Administration — администратор
Deutsche bank — банк
Wedbush securities — прайм брокер.
За время работы, фонд показал результат в 59,22% без существенных просадок.

Награды

Хедж-фонд Kvadrat Black SPC был удостоен премий

BEST EQUITY FUND (GLOBAL)

Награда присвоена как лучшему фонду, инвестирующему в акции глобальных компаний.

BEST RISK ADJUSTED RETURN

Награда присвоена как фонду, показавшему наилучшее соотношение риск/доходность (коэффициент Шарпа 2.0). Это означает, что помимо высокого дохода, результаты фонда Kvadrat Black также очень стабильны и показывают высокую эффективность работы торговых стратегий.

Процесс разработки успешной стратегии

За каждой из наших стратегий стоит работа команды профессионалов. Для реализации любой стратегии требуются трейдер, математик и программист

  1. В процессе общего мозгового штурма рождается идея.
  2. Математик реализует математическую модель торговли и анализирует результаты её работы на исторических данных о ценах.
  3. Трейдер отвечает за применимость математических моделей к реальному рынку. Он отвечает на вопрос: «Можно ли купить или продать инструмент в определённый момент времени и в том количестве, в котором этого требует математическая модель?»
  4. Если ответ положительный, то программист реализует данную стратегию в программном коде и запускает в «боевой» режим.
Искусственный интеллект

Любая стратегия может менять свои свойства, в зависимости от фазы рынка. Для того, чтобы наши стратегии вели себя максимально стабильно, мы оснащаем их «искусственным интеллектом».

Не реже одного раза в день каждая из них анализирует фазу рынка по 150 параметрам и проходит оптимизацию на новых исторических данных, после чего принимает решение о корректировке своих внутренних параметров.

Все наши стратегии построены с использованием алгоритмов машинного обучения. Разные типы стратегий никак не влияют друг на друга. За счет этого нам удается получить стабильный доход даже в неблагоприятные периоды для части стратегий.

Рыночно-нейтральные алгоритмы

Стратегии, доходность которых не зависит от общей рыночной конъюнктуры, называются рыночно-нейтральными. Портфели в таких стратегиях всегда имеют 50% длинных позиций и 50% коротких позиций. Общее количество акций в портфеле достигает 2000. Портфель постоянно ребалансируется. Акции с потенциалом роста покупаются, с потенциалом падения — продаются.

Направленные
стратегии

Данные стратегии «ищут» продолжительные движения цен акций в одном направлении. Когда такое движение определено, стратегия даёт сигнал на вход в сделку.

Время удержания позиции составляет от 15 минут до 5 дней. Стабильный результат таких стратегий достигается за счёт одновременной работы стратегий на разных таймфреймах и инструментах.

Кроме заработка на продолжительных движениях (тренд), стратегии зарабатывают на краткосрочных отклонениях от таких движений (контртренд).

Инвестировать в Kvadrat Black

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Kvadrat Black