Все инвестиционные идеи
Kvadrat Black
Алго-стратегии торговли US акциямиГрафик чистой прибыли с основания фонда
Инвестировать в Kvadrat Black
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Kvadrat Black
с реинвестированием
К управлению активами фонда допускаются только алгоритмические стратегии. Такие стратегии генерируют доход стабильнее «ручных», т. к. робот не подвержен влиянию чувств и эмоций. Таким образом, исключается самый главный риск — человеческий фактор.
Прежде чем допустить новую стратегию к управлению активами инвесторов, мы проверяем ее на собственных счетах United Traders не менее 6 месяцев.
Даже после огромного комплекса работ по созданию стратегий и их отбору, мы помним, что есть риски, которых мы не учли. Поэтому за работой стратегий следит робот риск-менеджер, а также человек риск -менеджер. Вместе они способны отследить нештатные ситуации и своевременно остановить работу стратегий. Ни одна из стратегий не может нанести ущерб пулу более чем на 3%. Таким образом, риск потерь при вложении в хедж-фонд сопоставим с вероятностью банкротства Apple, Google, Газпрома или, к примеру, Сбербанка в течение одного часа. Риски технических сбоев, связанные с тем, что в управлении фондом задействованы роботы, во много раз ниже рисков в связи с человеческим фактором.
Совет директоров и управляющие фонда инвестируют собственные средства в Kvadrat Black наряду с другими инвесторами. На лето 2015 года более 30% активов составляют деньги сотрудников фонда.
Деньги работают всегда — как в периоды роста фондового рынка, так и во время его снижения.
Комиссия за успех взимается каждую неделю и только в случае роста стоимости вашего инвестиционного портфеля по правилу High-Water Mark. Для расчета HWM используются значения NAV(Net Asset Value).
Наличие большого количества стратегий в United Traders позволяет отобрать лучшие для хедж фонда. За счет этого хедж фонд Kvadrat Black обладает всеми преимуществами фондов.
В период между 2013 и 2016 годом, стратегии фонда управляли хедж-фондом Kvadrat Black SPC.
KPMG — аудитор фонда
Trinity Fund Administration — администратор
Deutsche bank — банк
Wedbush securities — прайм брокер.
За время работы, фонд показал результат в 59,22% без существенных просадок.
Хедж-фонд Kvadrat Black SPC был удостоен премий
Награда присвоена как лучшему фонду, инвестирующему в акции глобальных компаний.
Награда присвоена как фонду, показавшему наилучшее соотношение риск/доходность (коэффициент Шарпа 2.0). Это означает, что помимо высокого дохода, результаты фонда Kvadrat Black также очень стабильны и показывают высокую эффективность работы торговых стратегий.
За каждой из наших стратегий стоит работа команды профессионалов. Для реализации любой стратегии требуются трейдер, математик и программист
- В процессе общего мозгового штурма рождается идея.
- Математик реализует математическую модель торговли и анализирует результаты её работы на исторических данных о ценах.
- Трейдер отвечает за применимость математических моделей к реальному рынку. Он отвечает на вопрос: «Можно ли купить или продать инструмент в определённый момент времени и в том количестве, в котором этого требует математическая модель?»
- Если ответ положительный, то программист реализует данную стратегию в программном коде и запускает в «боевой» режим.
Любая стратегия может менять свои свойства, в зависимости от фазы рынка. Для того, чтобы наши стратегии вели себя максимально стабильно, мы оснащаем их «искусственным интеллектом».
Не реже одного раза в день каждая из них анализирует фазу рынка по 150 параметрам и проходит оптимизацию на новых исторических данных, после чего принимает решение о корректировке своих внутренних параметров.
Все наши стратегии построены с использованием алгоритмов машинного обучения. Разные типы стратегий никак не влияют друг на друга. За счет этого нам удается получить стабильный доход даже в неблагоприятные периоды для части стратегий.
Стратегии, доходность которых не зависит от общей рыночной конъюнктуры, называются рыночно-нейтральными. Портфели в таких стратегиях всегда имеют 50% длинных позиций и 50% коротких позиций. Общее количество акций в портфеле достигает 2000. Портфель постоянно ребалансируется. Акции с потенциалом роста покупаются, с потенциалом падения — продаются.
Данные стратегии «ищут» продолжительные движения цен акций в одном направлении. Когда такое движение определено, стратегия даёт сигнал на вход в сделку.
Время удержания позиции составляет от 15 минут до 5 дней. Стабильный результат таких стратегий достигается за счёт одновременной работы стратегий на разных таймфреймах и инструментах.
Кроме заработка на продолжительных движениях (тренд), стратегии зарабатывают на краткосрочных отклонениях от таких движений (контртренд).
Инвестировать в Kvadrat Black
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Kvadrat Black