Arrow IconAll invest ideas

Kvadrat Black

Алго-стратегии торговли американскими акциями
Strategy pack
Low risk

График чистой прибыли за 3 года

Income forecast
25 % annually
Min. amount
5,000 $
Earl. start
29 Jan
Min. period
1 week
Success fee
20 %
Management fee
2 %

Invest in Kvadrat Black

Please, login or register to invest to Kvadrat Black

Принципы отбора стратегий для хедж-фонда

Алгоритмические стратегии

К управлению активами фонда допускаются только алгоритмические стратегии. Такие стратегии генерируют доход стабильнее «ручных», т. к. робот не подвержен влиянию чувств и эмоций. Таким образом, исключается самый главный риск — человеческий фактор.

Многоуровневая проверка

Прежде чем допустить новую стратегию к управлению активами фонда, мы проверяем ее на собственных счетах United Traders не менее 6 месяцев.

Контроль рисков

Даже после огромного комплекса работ по созданию стратегий и их отбору, мы помним, что есть риски, которых мы не учли. Поэтому за работой стратегий следит робот риск-менеджер, а так же человек риск-менеджер. Вместе они способны отследить нештатные ситуации и своевременно остановить работу стратегий. Ни одна из стратегий не может нанести ущерб фонду более чем на 3%. Таким образом, риск потерь при вложении в хедж-фонд соотносим с вероятностью банкротства Apple, Google, Газпрома или, к примеру, Сбербанка в течение одного часа. Риски технических сбоев, связанные с тем, что в управлении фондом задействованы роботы, во много раз ниже рисков всвязи с человеческим фактором.

Преимущества инвестиций c United Traders

Собственные средства

Совет директоров и управляющие фонда инвестируют собственные средства в Kvadrat Black на ряду с другими инвесторами. На лето 2015 года более 30% активов составляют деньги сотрудников фонда.

Работа нон-стоп

Деньги работают всегда — как в периоды роста фондового рынка, так и во время его снижения.

Справедливые комиссионные

Плата за управление капиталом взимается только в случае роста стоимости вашего инвестиционного портфеля

Множество стратегий

Наличие большого количества стратегий в United Traders позволяет отобрать лучшие для хедж фонда. За счет этого хедж фонд Kvadrat Black обладает всеми преимуществами фондов.

Из истории Kvadrat Black

Kvadrat black sertificate

В период между 2013 и 2016 годом, стратегии фонда управляли хедж-фонндом Kvadrat Black SPC.

KPMG — аудитор фонда
Trinity Fund Administration — администратор
Deutsche bank — банк
Wedbush securities — прайм брокер.

За время работы, фонд показал результат в 59,22% без существенных просадок.

Kvadrat rewards

Награды

Хедж-фонд Kvadrat Black SPC был удостоен 3-х премий

Best Equity Fund (Global)

Награда присвоена как лучшему фонду, инвестирующему в акции глобальных компаний.

Best Risk Adjusted Return

Награда присвоена как фонду, показавшему наилучшее соотношение риск/доходность (коэффициент Шарпа 2.0). Это означает, что помимо высокого дохода, результаты фонда Kvadrat Black также очень стабильны и показывают высокую эффективность работы торговых стратегий.

Процесс разработки успешной стратегии

За каждой из наших стратегий стоит работа команды профессионалов. Для реализации любой стратегии требуются трейдер, математик и программист

  • В процессе общего мозгового штурма рождается идея.
  • Математик реализует математическую модель торговли и анализирует результаты её работы на исторических данных о ценах.
  • Трейдер отвечает за применимость математических моделей к реальному рынку. Он отвечает на вопрос: «Можно ли купить или продать инструмент в определённый момент времени и в том количестве, в котором этого требует математическая модель?»
  • Если ответ положительный, то программист реализует данную стратегии в программном коде и запускает в «боевой» режим.

Искусственный интеллект

Любая стратегия может менять свои свойства, в зависимости от фазы рынка. Для того, чтобы наши стратегии вели себя максимально стабильно, мы оснащаем их «искусственным интеллектом».

Не реже одного раза в день каждая из них анализирует фазу рынка по 150 параметрам и проходит оптимизацию на новых исторических данных. После чего принимает решение о корректировке своих внутренних параметров.

Все наши стратегии построены с использованием алгоритмов машинного обучения. Разные типы стратегий никак не влияют друг на друга. За счет этого нам удается получить стабильный доход даже в неблагоприятные периоды для части стратегий.

Smart Technologies

Рыночно-нейтральные алгоритмы

Стратегии, доходность которых не зависит от общей рыночной конъюнктуры, называются рыночно-нейтральными. Портфели в таких стратегиях всегда имеют 50% длинных позиций и 50% коротких позиций. Общее количество акций в портфеле достигает 2000. Портфель постоянно ребалансируется. Акции с потенциалом роста покупаются, с потенциалом падения — продаются.

Направленные
стратегии

Данные стратегии «ищут» продолжительные движения цен акций в одном направлении. Когда такое движение определено, стратегия даёт сигнал на вход в сделку.

Время удержания позиции составляет от 15 минут до 5 дней. Стабильный результат таких стратегий достигается за счёт одновременной работы стратегий на разных таймфреймах и инструментах.

Кроме заработка на продолжительных движениях (тренд), стратегии зарабатывают на краткосрочных отклонениях от таких движений (контртренд).

Invest in Kvadrat Black

Please, login or register to invest to Kvadrat Black